পরিমাণগত ট্রেডিং কি এবং এটি কিভাবে কাজ করে?

পরিমাণগত লেনদেন পরিমাণগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল নিয়ে গঠিত, যা ট্রেডিং সুযোগ সনাক্ত করতে গাণিতিক গণনা এবং সংখ্যা ক্রাঞ্চিংয়ের উপর নির্ভর করে। পরিমাণগত ব্যবসায়ীরা একটি ট্রেডিং কৌশল নেয় এবং গণিত ব্যবহার করে এটির একটি মডেল তৈরি করে এবং তারপরে একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি করে যা মডেলটিকে ঐতিহাসিক বাজারের ডেটাতে প্রয়োগ করে। আসুন দেখি পরিমাণগত ট্রেডিং কি, এটি কিসের জন্য, আমরা একটি ছোট উদাহরণ এবং এর সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি দেখব। 

পরিমাণগত ট্রেডিং কি

পরিমাণগত লেনদেন পরিমাণগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল নিয়ে গঠিত, যা ট্রেডিং সুযোগ সনাক্ত করতে গাণিতিক গণনা এবং সংখ্যা ক্রাঞ্চিংয়ের উপর নির্ভর করে। মূল্য এবং ভলিউম হল গাণিতিক মডেলের প্রাথমিক ইনপুট হিসাবে পরিমাণগত বিশ্লেষণে ব্যবহৃত দুটি সর্বাধিক সাধারণ ডেটা। যেহেতু পরিমাণগত ট্রেডিং সাধারণত আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং হেজ তহবিল দ্বারা ব্যবহৃত হয়, ট্রেডগুলি সাধারণত আকারে বড় হয় এবং কয়েক হাজার স্টক এবং অন্যান্য সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়কে জড়িত করতে পারে। যাইহোক, পরিমাণগত ট্রেডিং ক্রমবর্ধমানভাবে পৃথক বিনিয়োগকারীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়।

পরিমাণগত ট্রেডিং কিসের জন্য?

পরিমাণগত ব্যবসায়ীরা একটি ট্রেডিং কৌশল নেয় এবং গণিত ব্যবহার করে এটির একটি মডেল তৈরি করে এবং তারপরে একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি করে যা মডেলটিকে ঐতিহাসিক বাজারের ডেটাতে প্রয়োগ করে। মডেল তারপর backtested এবং অপ্টিমাইজ করা হয়. যদি অনুকূল ফলাফল পাওয়া যায়, সিস্টেমটি বাস্তব মূলধন সহ রিয়েল-টাইম বাজারে প্রয়োগ করা হয়। পরিমাণগত ট্রেডিং মডেলগুলি কীভাবে কাজ করে তা বর্ণনা করার সর্বোত্তম উপায় হল একটি সাদৃশ্য ব্যবহার করা। আসুন একটি উদাহরণ নেওয়া যাক: একটি আবহাওয়া প্রতিবেদন যেখানে আবহাওয়াবিদ সূর্যের আলোর সময় বৃষ্টির সম্ভাবনা 90% ভবিষ্যদ্বাণী করেন। আবহাওয়াবিদ পুরো এলাকা জুড়ে সেন্সর থেকে জলবায়ু তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করে এই বিপরীত উপসংহারে পৌঁছেছেন। একটি কম্পিউটারাইজড পরিমাণগত বিশ্লেষণ ডেটাতে নির্দিষ্ট প্যাটার্ন প্রকাশ করে। যখন এই নিদর্শনগুলিকে ঐতিহাসিক জলবায়ু তথ্যে (ব্যাকটেস্টিং) প্রকাশ করা একই নিদর্শনের সাথে তুলনা করা হয় এবং 90 বারের মধ্যে 100 বার বৃষ্টি হয়, তখন আবহাওয়াবিদ আত্মবিশ্বাসের সাথে উপসংহার টানতে পারেন, 90% পূর্বাভাস। পরিমাণগত ব্যবসায়ীরা ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে আর্থিক বাজারে এই একই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে।

পরিমাণগত ট্রেডিং ব্যবহারের উদাহরণ

ব্যবসায়ীর গবেষণা এবং পছন্দের উপর ভিত্তি করে, পরিমাণগত ট্রেডিং অ্যালগরিদমগুলি একটি স্টকের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন পরামিতি মূল্যায়ন করার জন্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, আসুন একজন ব্যবসায়ীকে কল্পনা করি যিনি ভরবেগ বিনিয়োগে বিশ্বাস করেন। আপনি একটি সাধারণ প্রোগ্রাম লিখতে বেছে নিতে পারেন যা বাজারে একটি বুলিশ মোমেন্টামের সময় বিজয়ীদের বেছে নেয়। পরবর্তী বাজার সমাবেশের সময় ওইসব শেয়ার কিনবে কর্মসূচি। এটি পরিমাণগত বিনিয়োগের একটি মোটামুটি সহজ উদাহরণ। সাধারণত, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ থেকে মৌলিক বিশ্লেষণ থেকে সুরক্ষা মান পর্যন্ত পরামিতিগুলির একটি পরিসীমা, লাভ সর্বাধিক করার জন্য ডিজাইন করা সিকিউরিটিগুলির একটি জটিল সমন্বয় নির্বাচন করতে ব্যবহৃত হয়। বাজারের গতিবিধির সুবিধা নিতে এই পরামিতিগুলিকে একটি ট্রেডিং সিস্টেমে প্রোগ্রাম করা হয়েছে।

পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের সুবিধা এবং অসুবিধা

আবেগ কাটিয়ে ওঠা ট্রেডিংয়ের সবচেয়ে বিস্তৃত সমস্যাগুলির মধ্যে একটি। ভয় বা লোভ যাই হোক না কেন, ট্রেড করার সময় আবেগ শুধুমাত্র যুক্তিবাদী চিন্তাকে নিমজ্জিত করে, যা সাধারণত ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। কম্পিউটার এবং গণিতের আবেগ নেই, তাই পরিমাণগত ট্রেডিং এই সমস্যা দূর করে। অবশ্যই, পরিমাণগত ট্রেডিং এর সমস্যা আছে। আর্থিক বাজারগুলি হল সবচেয়ে গতিশীল সত্তা যা বিদ্যমান। অতএব, পরিমাণগত ট্রেডিং মডেল সফল হতে সমানভাবে গতিশীল হতে হবে। অনেক পরিমাণগত ব্যবসায়ী এমন মডেল তৈরি করে যা বাজারের অবস্থার জন্য সাময়িকভাবে লাভজনক হয় যার জন্য তারা তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় যখন বাজারের অবস্থার পরিবর্তন হয়।